PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с ACVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с ACVF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и American Conservative Values ETF (ACVF).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и ACVF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%11.42%
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у ACVF с доходностью -2.98%.

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

American Conservative Values ETF

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-BBIAWX с VTSAX
Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIXACVF с BSJO

Сравнение комиссий BIAWX и ACVF

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ACVF в 0.75%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
ACVF
American Conservative Values ETF

Доходность на риск

BIAWX vs. ACVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXACVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.71

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.13

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.08

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

5.03

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. ACVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ACVF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXACVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.16

Корреляция

Корреляция между BIAWX и ACVF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и ACVF

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности ACVF в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и ACVF

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и ACVF.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXACVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-24.39%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-11.53%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-24.39%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-5.02%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.87%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.47%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и ACVF

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с American Conservative Values ETF (ACVF) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXACVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.95%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.08%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

17.11%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.21%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

16.08%

+5.35%