PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%-11.93%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-BBIAWX с VTSAX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с ELFNXQGRO с VALQQGRO с TWGGX

Сравнение комиссий BIAWX и QGRO

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

BIAWX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.59

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.99

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.99

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

3.37

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между BIAWX и QGRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и QGRO

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и QGRO

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-32.56%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-13.54%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-31.86%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-9.65%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.76%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.99%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и QGRO

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеют волатильность 6.50% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.61%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.39%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

21.68%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.12%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

23.09%

-1.66%