PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIAWX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIAWX и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.49%
9.47%
BIAWX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAWX:

0.98

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

BIAWX:

1.38

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

BIAWX:

1.19

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

BIAWX:

1.50

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

BIAWX:

6.23

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

BIAWX:

2.82%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

BIAWX:

17.84%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

BIAWX:

-38.09%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BIAWX:

-7.84%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.09% против 11.59% соответственно.


BIAWX

С начала года

15.81%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

1.24%

1 год

15.98%

5 лет

14.48%

10 лет

14.09%

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIAWX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIAWX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.981.90
Коэффициент Сортино BIAWX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.382.69
Коэффициент Омега BIAWX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.34
Коэффициент Кальмара BIAWX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.503.63
Коэффициент Мартина BIAWX, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.238.89
BIAWX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
1.90
BIAWX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и BRK-B

Ни BIAWX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и BRK-B

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.84%
-6.19%
BIAWX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и BRK-B

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.77%
3.82%
BIAWX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab