PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAWX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIAWX returned 15.41%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.41% против 13.19% соответственно.

BIAWX

1 день
-1.80%
1 месяц
7.85%
С начала года
5.07%
6 месяцев
3.96%
1 год
7.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.02%
10 лет*
15.41%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAWX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.07%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BIAWX and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.50

Over the past year, the correlation between BIAWX and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с SPYBIAWX с VUGBIAWX с VTSAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BIAWX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.01

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.09

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.01

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-0.03

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и BRK-B

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAWXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-53.86%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-9.42%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-14.95%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-26.58%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-29.57%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-9.57%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-11.07%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

4.47%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и BRK-B

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAWXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.08%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.87%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.39%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

17.13%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.43%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и BRK-B

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		23.34%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAWX and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAWX has higher volatility (4.99%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BIAWX dropped -36.94% vs BRK-B's -53.86%.

BIAWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAWX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор