PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAWX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIAWX и BRK-B составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BIAWX с BRK-B

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAWX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAWX:

0.42

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

BIAWX:

0.61

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

BIAWX:

1.08

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

BIAWX:

0.31

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

BIAWX:

1.00

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

BIAWX:

7.65%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

BIAWX:

24.67%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

BIAWX:

-36.94%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BIAWX:

-6.53%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.08% против 13.42% соответственно.

BIAWX

С начала года

-0.56%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-2.06%

1 год

10.36%

3 года

14.52%

5 лет

13.44%

10 лет

15.08%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAWX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAWX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAWX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и BRK-B

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.37%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%0.75%3.76%1.71%0.72%4.76%2.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и BRK-B

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и BRK-B

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) составляет 5.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...