PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.60% против 12.78% соответственно.

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с VTSAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BIAWX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.56

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.65

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.68

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

-1.16

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.56

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между BIAWX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и BRK-B

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и BRK-B

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-53.86%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-14.95%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-26.58%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-29.57%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-11.36%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-11.07%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

8.72%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и BRK-B

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.33%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

11.14%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.30%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.20%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.45%

+1.98%