Сравнение BIAWX с VTSAX

С начала года, BIAWX показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAWX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции VTSAX немного отстают с 11.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.