Сравнение BIAWX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAWX или VTSAX.
Основные характеристики
| BIAWX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 6.88% |
| Дох-ть за 1 год | 30.75% | 24.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 6.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 12.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.84% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 12.07% |
| Макс. просадка | -36.94% | -55.34% |
| Current Drawdown | -4.14% | -2.84% |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIAWX показывает доходность 6.87%, а VTSAX немного выше – 6.88%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 15.84% против 11.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и VTSAX
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIAWX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и VTSAX
BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.75% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% | 2.10% | 1.03% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.39% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и VTSAX
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и VTSAX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.