Сравнение BIAWX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAWX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | -12.47% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.60% против 16.16% соответственно.
BIAWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.60%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и VUG
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
BIAWX vs. VUG — Ранг доходности на риск
BIAWX
VUG
Сравнение BIAWX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAWX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.82 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.32 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.19 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 4.15 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAWX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.82 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и VUG
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 28.02% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и VUG
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAWX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -50.68% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -16.53% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -35.61% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -35.61% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -12.25% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.13% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.72% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и VUG
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAWX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.12% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 12.70% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.70% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.22% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 21.38% | +0.05% |