Сравнение BIAWX с VUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIAWX показывает доходность -5.49%, а VUG немного выше – -5.35%. За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.62% против 14.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 13.25% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.