Сравнение BIAWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAWX или SPY.
Основные характеристики
| BIAWX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 33.57% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.86% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.82% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 16.04% | 11.78% |
| Макс. просадка | -36.94% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.94% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и SPY
С начала года, BIAWX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.82% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и SPY
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIAWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и SPY
BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.75% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% | 2.10% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и SPY
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и SPY
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.