PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VV tracks the CRSP US Large Cap Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VV returned 13.64%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VV charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности VV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 11.16%, а BBUS немного ниже – 11.12%.

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%16.51%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between VV and BBUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between VV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VV и BBUS

Секторы
VV
BBUS

Технологии

35.9%
37.1%

Финансовые услуги

11.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Промышленность

8.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Технологии

VV
35.9%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

VV
11.8%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

VV
8.6%
BBUS
8.1%

Промышленность

VV
8.0%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
BBUS
4.5%

Энергетика

VV
3.6%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
BBUS
2.6%

Недвижимость

VV
1.7%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

VV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.23

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.06

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

14.04

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VV и BBUS

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-35.35%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.21%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.01%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.46%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.28%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.45%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и BBUS

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 2.79% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.87%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.03%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.59%

-1.40%

Сравнение комиссий VV и BBUS

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и BBUS

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VV and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (2.84%) compared to VV (2.79%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, VV leads with 13.64% vs 13.53% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VV has performed better with a 13.64% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.04% for VV.

VV and BBUS have nearly identical dividend yields, around 0.97%.

VV tracks CRSP US Large Cap Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор