PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSUX с PGOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) and PGOVX (PIMCO Long-Term U.S. Government Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VUSUX returned -1.04%/yr vs -1.33%/yr for PGOVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUSUX charges 0.10%/yr vs 1.05%/yr for PGOVX.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VUSUX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: -1.04% против -1.33% соответственно.

VUSUX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-1.01%
1 год
4.05%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
-1.04%

PGOVX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-1.11%
1 год
4.36%
3 года*
-1.29%
5 лет*
-5.78%
10 лет*
-1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSUX и PGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.39%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.47%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%

Correlation

The correlation between VUSUX and PGOVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.98

The correlation between VUSUX and PGOVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIUXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR
Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с VESGXPGOVX с FFRHXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIXPGOVX с IBM

Доходность на риск

VUSUX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXPGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.65

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.98

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.79

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

2.19

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOVX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и PGOVX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, примерно равная максимальной просадке PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и PGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSUXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-46.64%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.60%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-18.06%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-41.48%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-46.64%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.24%

-38.06%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-9.26%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.74%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и PGOVX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 2.63%, в то время как у PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSUXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.94%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.52%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

9.34%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.44%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

13.76%

0.00%

Сравнение комиссий VUSUX и PGOVX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и PGOVX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PGOVX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		4.13%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.58%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VUSUX and PGOVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGOVX has higher volatility (2.94%) compared to VUSUX (2.63%). In terms of maximum drawdown, VUSUX dropped -46.12% vs PGOVX's -46.64%.

PGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSUX и PGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор