PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSUX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%1.93%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

VUSUX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-0.54%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.83%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий VUSUX и FUMBX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VUSUX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.55

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.43

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.52

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

8.74

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.55

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.45

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между VUSUX и FUMBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и FUMBX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и FUMBX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSUXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-8.83%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-1.54%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-8.60%

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.34%

-1.06%

-35.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-1.88%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.44%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и FUMBX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSUXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.74%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

1.37%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

2.32%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

2.89%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

2.49%

+11.29%