Сравнение FUMBX с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или ISTB.
Основные характеристики
| FUMBX | ISTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.21% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 8.66% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 1.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.99 |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 2.85% |
| Макс. просадка | -8.41% | -9.34% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и ISTB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и ISTB
С начала года, FUMBX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и ISTB
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и ISTB
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ISTB в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.92% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.55% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и ISTB
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и ISTB
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.