Сравнение FUMBX с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | -0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и ISTB
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMBX vs. ISTB — Ранг доходности на риск
FUMBX
ISTB
Сравнение FUMBX c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.27 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.47 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.60 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 14.26 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.27 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и ISTB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и ISTB
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и ISTB
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -9.34% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.26% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -9.34% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.78% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.23% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.32% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и ISTB
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.78% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 1.18% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.94% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.78% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.50% | -0.01% |