Сравнение FUMBX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FIPDX.
Основные характеристики
| FUMBX | FIPDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 7.48% | 8.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | -0.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 5.26% |
| Макс. просадка | -8.41% | -14.29% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FIPDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FIPDX
С начала года, FUMBX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 5.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FIPDX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FIPDX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FIPDX в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.92% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.55% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.96% | 2.31% | 1.25% | 1.59% | 0.38% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FIPDX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FIPDX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.