Сравнение FUMBX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FIPDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUMBX показывает доходность 2.76%, а FIPDX немного ниже – 2.67%.
FUMBX
2.76%
-0.50%
3.02%
4.85%
0.75%
N/A
FIPDX
2.67%
-0.87%
2.92%
5.57%
1.46%
1.40%
Основные характеристики
| FUMBX | FIPDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.16% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 4.75% |
| Макс. просадка | -9.07% | -14.29% |
| Текущая просадка | -1.57% | -6.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FIPDX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FIPDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FIPDX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FIPDX в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.04% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 5.49% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 0.24% | 0.41% | 0.39% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FIPDX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FIPDX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.