PortfoliosLab logo
Сравнение FUMBX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMBX и FXNAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
7.91%
FUMBX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMBX:

2.65

FXNAX:

1.33

Коэф-т Сортино

FUMBX:

4.32

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

FUMBX:

1.58

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FUMBX:

1.56

FXNAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FUMBX:

9.86

FXNAX:

3.26

Индекс Язвы

FUMBX:

0.68%

FXNAX:

2.15%

Дневная вол-ть

FUMBX:

2.54%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

FUMBX:

-9.07%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

FUMBX:

-0.39%

FXNAX:

-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.76%.


FUMBX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.62%

5 лет

0.52%

10 лет

N/A

FXNAX

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.59%

5 лет

-1.23%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMBX и FXNAX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMBX: 0.03%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMBX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUMBX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FUMBX: 2.65
FXNAX: 1.33
Коэффициент Сортино FUMBX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUMBX: 4.32
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега FUMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FUMBX: 1.58
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара FUMBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FUMBX: 1.56
FXNAX: 0.49
Коэффициент Мартина FUMBX, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FUMBX: 9.86
FXNAX: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
1.33
FUMBX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FXNAX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FXNAX в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
3.02%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.13%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FXNAX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-8.50%
FUMBX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 1.10%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
2.00%
FUMBX
FXNAX