Сравнение FUMBX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FXNAX
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%.
FUMBX
2.76%
-0.50%
3.02%
4.85%
0.75%
N/A
FXNAX
1.62%
-0.77%
3.32%
6.17%
-0.52%
1.27%
Основные характеристики
| FUMBX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 3.04 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 5.69% |
| Макс. просадка | -9.07% | -19.64% |
| Текущая просадка | -1.57% | -10.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FXNAX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FXNAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FXNAX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.04% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FXNAX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FXNAX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.