Сравнение FUMBX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FXNAX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMBX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
FUMBX
FXNAX
Сравнение FUMBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.93 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.33 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.66 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.68 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FXNAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FXNAX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FXNAX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -19.51% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.71% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -18.54% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.53% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.87% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.96% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FXNAX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.55% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.58% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.35% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 6.04% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 4.99% | -2.50% |