Сравнение FUMBX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FBNDX.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FBNDX
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 2.07%.
FUMBX
2.76%
-0.50%
3.02%
4.85%
0.75%
N/A
FBNDX
2.07%
-0.79%
3.26%
6.67%
-0.09%
1.64%
Основные характеристики
| FUMBX | FBNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 3.43 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 5.80% |
| Макс. просадка | -9.07% | -20.16% |
| Текущая просадка | -1.57% | -9.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FBNDX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FBNDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FBNDX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FBNDX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.04% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.91% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FBNDX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FBNDX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.