PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUMBX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMBX с FBNDX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FBNDX.

Корреляция

Корреляция между FUMBX и FBNDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
10.61%
FUMBX
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMBX:

2.65

FBNDX:

1.23

Коэф-т Сортино

FUMBX:

4.32

FBNDX:

1.83

Коэф-т Омега

FUMBX:

1.58

FBNDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FUMBX:

1.56

FBNDX:

0.49

Коэф-т Мартина

FUMBX:

9.86

FBNDX:

3.25

Индекс Язвы

FUMBX:

0.68%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

FUMBX:

2.54%

FBNDX:

5.57%

Макс. просадка

FUMBX:

-9.07%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FUMBX:

-0.39%

FBNDX:

-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 1.67%.

FUMBX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.62%

5 лет

0.52%

10 лет

N/A

FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUMBX и FBNDX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMBX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMBX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMBX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FUMBX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FUMBX: 2.65
FBNDX: 1.23
Коэффициент Сортино FUMBX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUMBX: 4.32
FBNDX: 1.83
Коэффициент Омега FUMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FUMBX: 1.58
FBNDX: 1.22
Коэффициент Кальмара FUMBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FUMBX: 1.56
FBNDX: 0.49
Коэффициент Мартина FUMBX, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FUMBX: 9.86
FBNDX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
1.23
FUMBX
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FBNDX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FBNDX в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.02%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FBNDX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-8.19%
FUMBX
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 1.10%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
2.23%
FUMBX
FBNDX