Сравнение FUMBX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FBNDX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
FUMBX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
FUMBX
FBNDX
Сравнение FUMBX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.24 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.58 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.56 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FBNDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FBNDX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FBNDX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -42.76% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.88% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -18.74% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.31% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -10.37% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.00% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FBNDX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.62% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.74% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.62% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 6.00% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 5.00% | -2.51% |