Сравнение FUMBX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FBNDX.
Основные характеристики
| FUMBX | FBNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.48% | 11.04% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | -1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 1.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 6.37% |
| Макс. просадка | -8.41% | -18.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.19% |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FBNDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FBNDX
С начала года, FUMBX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 5.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FBNDX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FBNDX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FBNDX в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.92% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.74% | 3.56% | 2.66% | 1.59% | 4.80% | 2.75% | 2.85% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FBNDX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FBNDX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.