PortfoliosLab logo
Сравнение FUMBX с FNSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMBX и FNSOX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
15.43%
FUMBX
FNSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMBX:

2.65

FNSOX:

2.83

Коэф-т Сортино

FUMBX:

4.32

FNSOX:

4.61

Коэф-т Омега

FUMBX:

1.58

FNSOX:

1.62

Коэф-т Кальмара

FUMBX:

1.56

FNSOX:

2.66

Коэф-т Мартина

FUMBX:

9.86

FNSOX:

10.93

Индекс Язвы

FUMBX:

0.68%

FNSOX:

0.63%

Дневная вол-ть

FUMBX:

2.54%

FNSOX:

2.42%

Макс. просадка

FUMBX:

-9.07%

FNSOX:

-8.45%

Текущая просадка

FUMBX:

-0.39%

FNSOX:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью 2.11%.


FUMBX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.62%

5 лет

0.52%

10 лет

N/A

FNSOX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.75%

5 лет

1.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMBX и FNSOX

И FUMBX, и FNSOX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMBX: 0.03%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMBX и FNSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMBX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUMBX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FUMBX: 2.65
FNSOX: 2.83
Коэффициент Сортино FUMBX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUMBX: 4.32
FNSOX: 4.61
Коэффициент Омега FUMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FUMBX: 1.58
FNSOX: 1.62
Коэффициент Кальмара FUMBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FUMBX: 1.56
FNSOX: 2.66
Коэффициент Мартина FUMBX, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FUMBX: 9.86
FNSOX: 10.93

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSOX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
2.83
FUMBX
FNSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FNSOX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FNSOX в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
3.02%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.94%2.80%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FNSOX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FNSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-0.30%
FUMBX
FNSOX

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FNSOX

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
0.94%
FUMBX
FNSOX