Сравнение FUMBX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FNSOX.
Основные характеристики
| FUMBX | FNSOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | 5.69% | 6.50% |
| Дох-ть за 3 года | 0.24% | 0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.84% | 1.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.58% |
| Дневная вол-ть | 2.76% | 2.70% |
| Макс. просадка | -9.07% | -8.83% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FNSOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FNSOX
С начала года, FUMBX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью 3.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FNSOX
И FUMBX, и FNSOX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FNSOX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью FNSOX в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.03% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 2.05% | 1.75% | 1.17% | 0.76% | 1.45% | 2.35% | 2.03% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FNSOX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, примерно равная максимальной просадке FNSOX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FNSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FNSOX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.