Сравнение FUMBX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FNSOX.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FNSOX
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью 3.33%.
FUMBX
2.76%
-0.50%
3.02%
4.85%
0.75%
N/A
FNSOX
3.33%
-0.41%
3.14%
5.40%
1.07%
N/A
Основные характеристики
| FUMBX | FNSOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 0.64% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 2.64% |
| Макс. просадка | -9.07% | -8.83% |
| Текущая просадка | -1.57% | -1.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FNSOX
И FUMBX, и FNSOX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FNSOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FNSOX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью FNSOX в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.04% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 2.05% | 1.75% | 1.17% | 0.76% | 1.45% | 2.35% | 2.03% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FNSOX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, примерно равная максимальной просадке FNSOX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FNSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FNSOX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) имеют волатильность 0.55% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.