Сравнение FUMBX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или VGSH.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и VGSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и VGSH
Основные характеристики
FUMBX:
0.69
VGSH:
2.31
FUMBX:
0.95
VGSH:
3.54
FUMBX:
1.14
VGSH:
1.47
FUMBX:
0.45
VGSH:
4.15
FUMBX:
2.35
VGSH:
10.10
FUMBX:
0.83%
VGSH:
0.40%
FUMBX:
2.81%
VGSH:
1.74%
FUMBX:
-9.07%
VGSH:
-5.70%
FUMBX:
-2.35%
VGSH:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.76%.
FUMBX
1.95%
-0.88%
1.15%
2.16%
0.60%
N/A
VGSH
3.76%
0.40%
2.60%
3.92%
1.33%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и VGSH
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и VGSH
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VGSH в 3.84%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.74% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и VGSH
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и VGSH
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.