Сравнение FUMBX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или VGSH.
Основные характеристики
| FUMBX | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.21% | 4.02% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 6.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.53 |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 1.93% |
| Макс. просадка | -8.41% | -5.70% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и VGSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и VGSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUMBX показывает доходность 4.21%, а VGSH немного ниже – 4.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и VGSH
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и VGSH
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VGSH в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.92% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.00% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и VGSH
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и VGSH
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.