Сравнение FUMBX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и VGSH
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.40%.
FUMBX
2.86%
-0.40%
2.92%
4.95%
0.77%
N/A
VGSH
3.40%
-0.16%
2.92%
5.00%
1.27%
1.26%
Основные характеристики
| FUMBX | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.67 | 13.67 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 1.87% |
| Макс. просадка | -9.07% | -5.70% |
| Текущая просадка | -1.48% | -0.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и VGSH
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и VGSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и VGSH
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.03% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и VGSH
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и VGSH
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.