PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с FKMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с FKMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и FKMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSUX и FKMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		4.68%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%25.50%-10.21%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FKMCX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям FKMCX по среднегодовой доходности: -0.83% против 11.64% соответственно.

VUSUX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-0.54%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.83%

FKMCX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.67%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR
Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с FXAIXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FFRHXFKMCX с VO

Сравнение комиссий VUSUX и FKMCX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FKMCX в 0.76%.

FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VUSUX vs. FKMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c FKMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXFKMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.22

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.77

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.69

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

7.62

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. FKMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FKMCX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и FKMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXFKMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.22

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.52

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между VUSUX и FKMCX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и FKMCX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FKMCX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.77%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и FKMCX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки FKMCX в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и FKMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSUXFKMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-59.55%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.27%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-22.31%

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-40.56%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.34%

-5.67%

-30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.61%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.95%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и FKMCX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSUXFKMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.26%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

12.29%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

20.12%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.64%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

18.55%

-4.77%