PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKMCX с CNX1.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKMCX с CNX1.L

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).

FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKMCX или CNX1.L.

Корреляция

Корреляция между FKMCX и CNX1.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FKMCX и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.80%
966.20%
FKMCX
CNX1.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKMCX:

-0.26

CNX1.L:

0.10

Коэф-т Сортино

FKMCX:

-0.22

CNX1.L:

0.27

Коэф-т Омега

FKMCX:

0.97

CNX1.L:

1.04

Коэф-т Кальмара

FKMCX:

-0.22

CNX1.L:

0.08

Коэф-т Мартина

FKMCX:

-0.68

CNX1.L:

0.26

Индекс Язвы

FKMCX:

8.14%

CNX1.L:

7.84%

Дневная вол-ть

FKMCX:

21.33%

CNX1.L:

20.77%

Макс. просадка

FKMCX:

-59.55%

CNX1.L:

-27.56%

Текущая просадка

FKMCX:

-16.33%

CNX1.L:

-18.69%

Доходность по периодам

С начала года, FKMCX показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью -14.88%. За последние 10 лет акции FKMCX уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 1.59% против 18.00% соответственно.

FKMCX

С начала года

-7.20%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-5.56%

5 лет

7.60%

10 лет

1.59%

CNX1.L

С начала года

-14.88%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-8.29%

1 год

2.05%

5 лет

15.92%

10 лет

18.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKMCX и CNX1.L

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CNX1.L в 0.36%.

FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K
График комиссии FKMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKMCX: 0.76%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNX1.L: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKMCX и CNX1.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKMCX
Ранг риск-скорректированной доходности FKMCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг риск-скорректированной доходности CNX1.L, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKMCX c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FKMCX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKMCX: -0.26
CNX1.L: 0.49
Коэффициент Сортино FKMCX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKMCX: -0.22
CNX1.L: 0.80
Коэффициент Омега FKMCX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKMCX: 0.97
CNX1.L: 1.11
Коэффициент Кальмара FKMCX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKMCX: -0.23
CNX1.L: 0.46
Коэффициент Мартина FKMCX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FKMCX: -0.68
CNX1.L: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CNX1.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.49
FKMCX
CNX1.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKMCX и CNX1.L

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		0.78%0.73%1.01%0.78%1.20%1.23%1.08%1.07%0.68%0.88%10.02%0.33%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKMCX и CNX1.L

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и CNX1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-13.22%
FKMCX
CNX1.L

Волатильность

Сравнение волатильности FKMCX и CNX1.L

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеют волатильность 13.72% и 13.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
13.44%
FKMCX
CNX1.L