PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKMCX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKMCX с DFGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKMCX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both mutual funds - FKMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, FKMCX returned 12.42%/yr vs 3.81%/yr for DFGEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKMCX charges 0.76%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.

Доходность

Сравнение доходности FKMCX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKMCX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции FKMCX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 12.42% против 3.81% соответственно.

FKMCX

1 день
1.64%
1 месяц
3.82%
С начала года
17.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
31.44%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.42%

DFGEX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.73%
1 год
10.77%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKMCX и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		17.41%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%25.50%-10.21%18.03%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		7.93%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between FKMCX and DFGEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.65

The correlation between FKMCX and DFGEX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с VUSUXFKMCX с FXAIXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FSMAXFKMCX с FFRHXFKMCX с ACWL.L
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX

Доходность на риск

FKMCX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKMCX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKMCXDFGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.88

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.26

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.13

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

3.97

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKMCX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKMCXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.88

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FKMCX и DFGEX

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и DFGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKMCXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-42.67%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.04%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.31%

-17.37%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-32.78%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-42.67%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.42%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-9.65%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.57%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FKMCX и DFGEX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKMCXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.45%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

8.64%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

11.68%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.27%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.71%

+0.91%

Сравнение комиссий FKMCX и DFGEX

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKMCX и DFGEX

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DFGEX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.77%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.58%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%

Часто задаваемые вопросы

FKMCX and DFGEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKMCX has higher volatility (5.06%) compared to DFGEX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FKMCX dropped -59.55% vs DFGEX's -42.67%.

FKMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKMCX и DFGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор