Сравнение FKMCX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKMCX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 4.68% | 11.87% | 14.65% | 11.11% | -6.30% | 28.72% | 11.56% | 25.50% | -10.21% | 18.03% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции FKMCX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 11.64% против 3.29% соответственно.
FKMCX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.64%
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKMCX и DFGEX
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Доходность на риск
FKMCX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
FKMCX
DFGEX
Сравнение FKMCX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKMCX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.64 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.58 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 2.27 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKMCX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FKMCX и DFGEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и DFGEX
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DFGEX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 1.77% | 1.85% | 8.91% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 13.52% | 6.66% | 8.36% | 14.27% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и DFGEX
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKMCX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -42.67% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.98% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -32.78% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -42.67% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -7.45% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -9.75% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.78% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и DFGEX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKMCX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.39% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.15% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 14.27% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.23% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.70% | +0.85% |