Сравнение FKMCX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKMCX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 4.68% | 11.87% | 14.65% | 11.11% | -6.30% | 28.72% | 11.56% | 25.50% | -10.21% | 18.03% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FKMCX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.46% соответственно.
FKMCX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.64%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKMCX и DFFVX
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
FKMCX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
FKMCX
DFFVX
Сравнение FKMCX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKMCX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.14 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKMCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FKMCX и DFFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и DFFVX
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 1.77% | 1.85% | 8.91% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 13.52% | 6.66% | 8.36% | 14.27% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и DFFVX
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKMCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -64.21% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -14.71% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -26.09% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -50.75% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.13% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -9.76% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.98% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и DFFVX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKMCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.40% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.36% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 22.64% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 21.71% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 23.68% | -5.13% |