PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSUX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: -0.83% против 20.34% соответственно.

VUSUX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-0.54%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.83%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий VUSUX и FDGRX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VUSUX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.31

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.88

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.12

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

7.42

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.31

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.88

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.37

Корреляция

Корреляция между VUSUX и FDGRX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и FDGRX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и FDGRX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSUXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-71.62%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.07%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-40.25%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-40.25%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.34%

-8.69%

-27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-15.97%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.74%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и FDGRX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSUXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

8.21%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

15.30%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

24.68%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

23.97%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

23.33%

-9.55%