Сравнение VUSUX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VUSUX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: -0.83% против -1.47% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.83%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и FBLTX
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSUX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
VUSUX
FBLTX
Сравнение VUSUX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.21 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.05 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и FBLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и FBLTX
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и FBLTX
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -49.06% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.51% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -44.19% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -49.06% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -41.11% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -20.66% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.47% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и FBLTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеют волатильность 3.60% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.71% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 6.63% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 11.48% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.72% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 14.62% | -0.84% |