Сравнение FBLTX с ZROZ
FBLTX (Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, FBLTX returned -1.70%/yr vs -4.00%/yr for ZROZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FBLTX charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции FBLTX превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -1.70% против -4.00% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- -1.70%
ZROZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- -4.00%
Сравнение доходности по годам FBLTX и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.38% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.75% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Correlation
The correlation between FBLTX and ZROZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between FBLTX and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBLTX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
FBLTX
ZROZ
Сравнение FBLTX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.11 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.24 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.09 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и ZROZ
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBLTX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -62.93% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -14.02% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -28.62% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -57.98% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -62.93% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.18% | -59.80% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -24.05% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 6.15% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и ZROZ
Текущая волатильность для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) составляет 2.71%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBLTX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.37% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 10.54% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 16.25% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 23.89% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 22.05% | -7.46% |
Сравнение комиссий FBLTX и ZROZ
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и ZROZ
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ZROZ в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 4.18% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.13% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FBLTX and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.37%) compared to FBLTX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FBLTX dropped -49.06% vs ZROZ's -62.93%.
FBLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBLTX и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор