Сравнение FBLTX с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLTX и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции FBLTX превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -1.47% против -3.81% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLTX и ZROZ
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBLTX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
FBLTX
ZROZ
Сравнение FBLTX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.41 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | -0.45 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.40 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.69 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.09 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FBLTX и ZROZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и ZROZ
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и ZROZ
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLTX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -62.93% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -15.63% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -57.98% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -62.93% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.11% | -59.62% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -23.67% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 9.01% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и ZROZ
Текущая волатильность для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) составляет 3.71%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLTX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.80% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 10.82% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 19.08% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 23.90% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 22.08% | -7.46% |