Сравнение VUSTX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или VTIP.
Основные характеристики
| VUSTX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | -11.29% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.53% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.57% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 1.65 | 26.66 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 2.17% |
| Макс. просадка | -51.32% | -6.27% |
| Текущая просадка | -43.71% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и VTIP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VTIP
С начала года, VUSTX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: -1.57% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и VTIP
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSTX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VTIP
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.84% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VTIP
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VTIP
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.