Сравнение VUSTX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: -0.93% против 3.05% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и VTIP
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VUSTX
VTIP
Сравнение VUSTX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.01 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 3.03 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.90 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 12.53 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.01 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.25 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 1.12 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и VTIP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VTIP
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VTIP
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -6.27% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -0.98% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -5.50% | -35.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -6.27% | -40.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -0.37% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -1.05% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.30% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VTIP
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.62% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 0.98% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 1.90% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 2.78% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 2.74% | +11.04% |