Сравнение VUSTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.93% против 14.06% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и SPY
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VUSTX
SPY
Сравнение VUSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.49 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.53 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.27 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.70 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.79 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и SPY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и SPY
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и SPY
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -55.19% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.05% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -24.50% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -33.72% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -5.53% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -9.09% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.54% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.35% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 9.50% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 19.06% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.06% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.92% | -4.14% |