Сравнение VUIAX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VUIAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.13% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VSCGX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUIAX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VUIAX
VSCGX
Сравнение VUIAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.21 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.17 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 8.87 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VSCGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VSCGX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VSCGX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -30.62% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -5.19% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -20.15% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -20.15% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.84% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.01% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.27% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VSCGX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.18% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 4.60% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 7.23% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 7.64% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 7.32% | +11.81% |