Сравнение VUIAX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.96% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VGELX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
VUIAX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
VUIAX
VGELX
Сравнение VUIAX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.45 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.05 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.02 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 14.72 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.45 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VGELX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VGELX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VGELX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -65.22% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.30% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -19.72% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -61.13% | +24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | 0.00% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -19.26% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.52% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VGELX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.79% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.54% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 14.77% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.65% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.27% | -4.14% |