PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUIAX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUIAX с VENAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VUIAX is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VENAX is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUIAX returned 8.89%/yr vs 9.52%/yr for VENAX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VUIAX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.52% соответственно.

VUIAX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
3.24%
С начала года
4.36%
1 год
4.80%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.49%
10 лет*
8.89%
Всё время*
9.66%

VENAX

1 день
-0.37%
1 месяц
10.04%
6 месяцев
12.72%
С начала года
32.83%
1 год
41.37%
3 года*
14.17%
5 лет*
23.36%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VENAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VUIAX

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VUIAX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		4.36%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.83%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between VUIAX and VENAX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.39

Over the past year, the correlation between VUIAX and VENAX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUIAX и VENAX

Секторы
VUIAX
VENAX

Коммунальные услуги

98.9%
0.1%

Энергетика

0.5%
76.9%

Промышленность

0.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VUIAX
98.9%
VENAX
0.1%

Энергетика

VUIAX
0.5%
VENAX
76.9%

Промышленность

VUIAX
0.2%
VENAX
0.3%

Сырьевые материалы

VUIAX

-

VENAX
0.4%

Коммуникационные услуги

VUIAX

-

VENAX

-

Потребительский циклический сектор

VUIAX

-

VENAX

-

Потребительский защитный сектор

VUIAX

-

VENAX

-

Финансовые услуги

VUIAX

-

VENAX

-

Здравоохранение

VUIAX

-

VENAX

-

Недвижимость

VUIAX

-

VENAX

-

Технологии

VUIAX

-

VENAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VFAIXVUIAX с VITAX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSXVENAX с VGIAX

Доходность на риск

VUIAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VUIAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUIAXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.01

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.59

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.79

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

7.49

-6.61

VUIAX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и VENAX

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUIAXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-74.42%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-15.05%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-21.44%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-26.59%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-69.58%

+33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.02%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-19.90%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.59%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и VENAX

Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUIAXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.31%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

16.60%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

20.90%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

26.13%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

30.21%

-10.99%

Сравнение комиссий VUIAX и VENAX

VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и VENAX

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VENAX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.44%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.71%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VUIAX and VENAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (6.31%) compared to VUIAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs VENAX's -74.42%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUIAX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор