PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUIAX с VCSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUIAX с VCSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and VCSAX (Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VUIAX is a Utilities Equities fund managed by Vanguard, while VCSAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUIAX returned 8.99%/yr vs 7.68%/yr for VCSAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции VUIAX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 8.99% против 7.68% соответственно.

VUIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
11.44%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.99%

VCSAX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.76%
С начала года
5.78%
6 месяцев
4.89%
1 год
1.84%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUIAX и VCSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.21%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		5.78%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%

Correlation

The correlation between VUIAX and VCSAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VUIAX and VCSAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUIAX и VCSAX

Секторы
VUIAX
VCSAX

Коммунальные услуги

99.3%

-

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

97.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VUIAX
99.3%
VCSAX

-

Энергетика

VUIAX
0.5%
VCSAX

-

Промышленность

VUIAX
0.2%
VCSAX
0.3%

Сырьевые материалы

VUIAX

-

VCSAX
0.3%

Коммуникационные услуги

VUIAX

-

VCSAX

-

Потребительский циклический сектор

VUIAX

-

VCSAX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VUIAX

-

VCSAX
97.5%

Финансовые услуги

VUIAX

-

VCSAX

-

Здравоохранение

VUIAX

-

VCSAX
0.0%

Недвижимость

VUIAX

-

VCSAX

-

Технологии

VUIAX

-

VCSAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX
Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX

Доходность на риск

VUIAX vs. VCSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUIAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUIAXVCSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.10

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.23

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.13

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

0.27

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUIAX vs. VCSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VCSAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUIAXVCSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и VCSAX

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VCSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUIAXVCSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-34.34%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.28%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-11.76%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-16.56%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-25.08%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.54%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.74%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.51%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и VCSAX

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUIAXVCSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.07%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.76%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.37%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.16%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

14.65%

+4.53%

Сравнение комиссий VUIAX и VCSAX

И VUIAX, и VCSAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и VCSAX

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VCSAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.69%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VUIAX and VCSAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUIAX has higher volatility (5.43%) compared to VCSAX (4.07%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs VCSAX's -34.34%.

VUIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUIAX и VCSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор