Сравнение VUIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUIAX или SPY.
Основные характеристики
| VUIAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.70% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 12.60% |
| Макс. просадка | -46.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и SPY
С начала года, VUIAX показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и SPY
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и SPY
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.87% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% | 3.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и SPY
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 2.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.