Сравнение VUIAX с MSFT
VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) is Utilities Equities fund managed by Vanguard, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VUIAX returned 8.91%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.91% против 23.73% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 8.91%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам VUIAX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.13% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VUIAX and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between VUIAX and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUIAX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VUIAX
MSFT
Сравнение VUIAX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUIAX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.58 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.08 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и MSFT
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUIAX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -69.38% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -34.50% | +25.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -34.50% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -37.15% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -37.15% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -25.54% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -21.80% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 18.60% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 4.39%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUIAX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 10.80% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 24.46% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 27.35% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 27.05% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 27.18% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и MSFT
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.64% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
VUIAX and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to VUIAX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs MSFT's -69.38%.
VUIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUIAX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор