PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUIAX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUIAX с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Microsoft Corporation (MSFT).

VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUIAX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		7.79%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.59% против 22.41% соответственно.

VUIAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.50%
С начала года
7.79%
6 месяцев
5.16%
1 год
18.84%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.59%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

VUIAX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUIAX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUIAXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.10

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.04

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.03

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

-0.07

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUIAX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUIAXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.10

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между VUIAX и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и MSFT

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.57%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и MSFT

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

VUIAXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-69.38%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-33.91%

+25.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-37.15%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-37.15%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-31.58%

+28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-21.77%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

12.61%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и MSFT

Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 5.04%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUIAXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.23%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

19.13%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

26.44%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

26.16%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

26.88%

-7.75%