Сравнение VUIAX с MMUFX
VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and MMUFX (MFS Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, VUIAX returned 9.32%/yr vs 9.12%/yr for MMUFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VUIAX charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for MMUFX.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и MMUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 8.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции MMUFX немного отстают с 9.12%.
VUIAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.32%
MMUFX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам VUIAX и MMUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.89% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 8.74% | 14.32% | 11.38% | -2.28% | 0.35% | 13.86% | 6.04% | 24.91% | 0.85% | 14.69% |
Correlation
The correlation between VUIAX and MMUFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between VUIAX and MMUFX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUIAX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск
VUIAX
MMUFX
Сравнение VUIAX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUIAX | MMUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.91 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.66 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и MMUFX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и MMUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUIAX | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -56.03% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.75% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -17.72% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -21.64% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -35.82% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.66% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -8.75% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.58% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и MMUFX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с MFS Utilities Fund (MMUFX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUIAX | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.95% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.57% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.33% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.83% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.61% | +2.60% |
Сравнение комиссий VUIAX и MMUFX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MMUFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и MMUFX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MMUFX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 3.52% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 3.25% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VUIAX and MMUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUIAX has higher volatility (5.25%) compared to MMUFX (4.95%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs MMUFX's -56.03%.
MMUFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUIAX и MMUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор