PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VUG (Vanguard Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUG returned 24.05%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VUG charges 0.03%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности VUG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам VUG и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-16.52%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between VUG and DRLL is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.12

The correlation between VUG and DRLL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и DRLL

Секторы
VUG
DRLL

Технологии

56.2%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.9%

Промышленность

5.3%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Финансовые услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Энергетика

0.3%
99.1%

Технологии

VUG
56.2%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

VUG
15.4%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

VUG
11.5%
DRLL
0.9%

Промышленность

VUG
5.3%
DRLL

-

Здравоохранение

VUG
4.7%
DRLL

-

Финансовые услуги

VUG
3.8%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

VUG
1.4%
DRLL

-

Недвижимость

VUG
1.0%
DRLL

-

Коммунальные услуги

VUG
0.7%
DRLL

-

Сырьевые материалы

VUG
0.5%
DRLL

-

Энергетика

VUG
0.3%
DRLL
99.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

VUG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VUG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.62

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.13

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.20

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

5.57

-1.93

VUG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и DRLL

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-23.73%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.99%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.73%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-9.02%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-8.14%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

6.71%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и DRLL

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.15%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.42%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

18.67%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

23.14%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

23.82%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

23.82%

-2.24%

Сравнение комиссий VUG и DRLL

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и DRLL

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and DRLL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, VUG leads with 24.05% vs 11.02% for DRLL. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 24.05% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Strive. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор