Сравнение VTWV с WNTR
VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VTWV is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, VTWV returned 40.70% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. VTWV charges 0.06%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
VTWV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 10.47%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTWV и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 24.62% | 19.25% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between VTWV and WNTR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWV vs. WNTR — Ранг доходности на риск
VTWV
WNTR
Сравнение VTWV c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWV | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.02 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 7.72 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWV и WNTR
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWV | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -42.65% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -42.65% | +34.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.67% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -20.46% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 16.63% | -14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и WNTR
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 3.33%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWV | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 17.89% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 47.05% | -34.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 53.81% | -35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 53.49% | -31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 53.49% | -30.02% |
Сравнение комиссий VTWV и WNTR
VTWV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и WNTR
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.58% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTWV and WNTR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to VTWV (3.33%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 40.70% for VTWV. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.58% for VTWV.
VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWV и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор