PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWV показывает доходность 18.98%, а VTWO немного ниже – 18.87%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.12% соответственно.

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between VTWV and VTWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VTWV and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и VTWO

Секторы
VTWV
VTWO

Финансовые услуги

23.9%
15.7%

Промышленность

11.9%
17.7%

Недвижимость

10.4%
6.1%

Здравоохранение

10.2%
16.5%

Технологии

10.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.4%

Энергетика

8.9%
6.1%

Сырьевые материалы

5.4%
4.8%

Коммунальные услуги

5.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.4%

Финансовые услуги

VTWV
23.9%
VTWO
15.7%

Промышленность

VTWV
11.9%
VTWO
17.7%

Недвижимость

VTWV
10.4%
VTWO
6.1%

Здравоохранение

VTWV
10.2%
VTWO
16.5%

Технологии

VTWV
10.0%
VTWO
17.0%

Потребительский циклический сектор

VTWV
9.2%
VTWO
8.4%

Энергетика

VTWV
8.9%
VTWO
6.1%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
VTWO
4.8%

Коммунальные услуги

VTWV
5.2%
VTWO
2.9%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
VTWO
2.4%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.2%
VTWO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTCVTWV с MGV
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOOVTWO с IJR

Доходность на риск

VTWV vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.20

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.03

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.83

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

13.62

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VTWO

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-41.19%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.99%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-27.57%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-31.88%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-41.19%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-8.39%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.08%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VTWO

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.69%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.57%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

19.12%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.49%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.08%

+0.46%

Сравнение комиссий VTWV и VTWO

VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VTWO

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTWV and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to VTWV (5.00%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs 10.34% for VTWV. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.07% for VTWO.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.06% for VTWO.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор