Сравнение VTWV с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VTWV и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.57% соответственно.
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VB
VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWV vs. VB — Ранг доходности на риск
VTWV
VB
Сравнение VTWV c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.43 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.12 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VB
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VB
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -59.56% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.29% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -28.15% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | -42.05% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.55% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -8.49% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.34% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VB
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.40% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.72% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 12.62% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 21.87% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 20.77% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 21.40% | +2.10% |