PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWV с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 11.17%/yr for VB. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VTWV charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.17% соответственно.

VTWV

1 день
-0.66%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
14.80%
С начала года
25.23%
1 год
42.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.87%

VB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.11%
С начала года
18.29%
1 год
27.26%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.17%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VB

Vanguard Small-Cap ETF
$131.72M$125.44M$163.55M

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF
$8.20M$7.25M$5.99M

Сравнение доходности по годам VTWV и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		25.23%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		18.29%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VTWV and VB is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VTWV and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и VB

Секторы
VTWV
VB

Финансовые услуги

27.6%
12.4%

Промышленность

12.0%
19.9%

Недвижимость

11.3%
7.9%

Здравоохранение

10.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Технологии

7.3%
17.9%

Энергетика

5.6%
3.9%

Коммунальные услуги

5.1%
3.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Финансовые услуги

VTWV
27.6%
VB
12.4%

Промышленность

VTWV
12.0%
VB
19.9%

Недвижимость

VTWV
11.3%
VB
7.9%

Здравоохранение

VTWV
10.9%
VB
12.5%

Потребительский циклический сектор

VTWV
10.1%
VB
11.6%

Технологии

VTWV
7.3%
VB
17.9%

Энергетика

VTWV
5.6%
VB
3.9%

Коммунальные услуги

VTWV
5.1%
VB
3.3%

Сырьевые материалы

VTWV
4.2%
VB
4.4%

Потребительский защитный сектор

VTWV
3.2%
VB
3.3%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.5%
VB
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с MGV
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

VTWV vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWV c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.66

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.41

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.05

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

11.13

+6.97

VTWV vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VB

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-59.56%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.98%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-25.36%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-28.15%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-42.05%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.81%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-8.38%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VB

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.12%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.21%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.47%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

20.72%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.39%

+2.10%

Сравнение комиссий VTWV и VB

VTWV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VB

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.57%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTWV and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (4.12%) compared to VTWV (3.75%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.17% vs 10.34% for VTWV. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.17% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VTWV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.19% for VB.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.03% for VB.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор