Сравнение VTWV с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VTWV и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или VB.
Основные характеристики
| VTWV | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 4.89% |
| Дох-ть за 1 год | 15.86% | 14.78% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 0.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 9.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.98% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 21.75% | 18.11% |
| Макс. просадка | -45.73% | -59.58% |
| Текущая просадка | -7.05% | -5.19% |
Корреляция
Корреляция между VTWV и VB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VB
С начала года, VTWV показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VB
VTWV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWV c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VB
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VB в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.94% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VB
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VB
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.