PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VBR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Vanguard - VTWV tracks the Russell 2000 Value Index while VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 10.76%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VTWV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWV имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции VBR немного впереди с 10.76%.

VTWV

1 день
-0.66%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
14.80%
С начала года
25.23%
1 год
42.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.87%

VBR

1 день
-0.55%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.19%
1 год
28.12%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.76%
Всё время*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF
$55.69M$55.94M$67.39M

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF
$8.20M$7.25M$5.99M

Сравнение доходности по годам VTWV и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		25.23%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		19.19%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VTWV and VBR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VTWV and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и VBR

Секторы
VTWV
VBR

Финансовые услуги

27.6%
17.5%

Промышленность

12.0%
17.3%

Недвижимость

11.3%
11.1%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.6%

Технологии

7.3%
10.9%

Энергетика

5.6%
4.3%

Коммунальные услуги

5.1%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Финансовые услуги

VTWV
27.6%
VBR
17.5%

Промышленность

VTWV
12.0%
VBR
17.3%

Недвижимость

VTWV
11.3%
VBR
11.1%

Здравоохранение

VTWV
10.9%
VBR
8.4%

Потребительский циклический сектор

VTWV
10.1%
VBR
13.6%

Технологии

VTWV
7.3%
VBR
10.9%

Энергетика

VTWV
5.6%
VBR
4.3%

Коммунальные услуги

VTWV
5.1%
VBR
4.9%

Сырьевые материалы

VTWV
4.2%
VBR
5.3%

Потребительский защитный сектор

VTWV
3.2%
VBR
4.2%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.5%
VBR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VBVTWV с MGV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VTWV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.90

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.80

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.19

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

11.66

+6.43

VTWV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VBR

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-61.98%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.85%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-24.19%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-24.19%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-45.28%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.55%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-8.21%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.42%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VBR

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.75% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.82%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.35%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

14.85%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

19.56%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.66%

+1.83%

Сравнение комиссий VTWV и VBR

VTWV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VBR

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VBR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.57%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTWV and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.82%) compared to VTWV (3.75%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.76% vs 10.34% for VTWV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.76% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VTWV.

VBR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.57% for VTWV.

VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.05% for VBR.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор