PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VONG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.92%/yr vs 18.37%/yr for VONG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.92% против 18.37% соответственно.

VTWV

1 день
0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.33%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.06%
3 года*
19.77%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.92%

VONG

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.13%
1 год
16.17%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.99%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		21.33%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VTWV and VONG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.64

The correlation between VTWV and VONG shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWV и VONG

Секторы
VTWV
VONG

Финансовые услуги

24.0%
4.8%

Промышленность

12.2%
4.9%

Технологии

11.6%
54.1%

Недвижимость

10.2%
0.4%

Здравоохранение

10.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.5%

Энергетика

7.8%
0.4%

Сырьевые материалы

5.4%
0.3%

Коммунальные услуги

5.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.5%

Финансовые услуги

VTWV
24.0%
VONG
4.8%

Промышленность

VTWV
12.2%
VONG
4.9%

Технологии

VTWV
11.6%
VONG
54.1%

Недвижимость

VTWV
10.2%
VONG
0.4%

Здравоохранение

VTWV
10.1%
VONG
6.9%

Потребительский циклический сектор

VTWV
8.9%
VONG
12.5%

Энергетика

VTWV
7.8%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

VTWV
5.0%
VONG
1.0%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
VONG
12.0%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.1%
VONG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VTCVTWV с VBVTWV с MGV
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

VTWV vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.01

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.44

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.00

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

3.25

+13.47

VTWV vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VONG

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-32.72%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-16.23%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-23.27%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-32.72%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-32.72%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.96%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.88%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.99%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.02%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.51%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.14%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.45%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.91%

+2.63%

Сравнение комиссий VTWV и VONG

VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VONG

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.63%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and VONG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.02%) compared to VTWV (5.32%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.37% vs 10.92% for VTWV. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.37% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.47% for VONG.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.06% for VONG.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор