PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWV с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VTWV и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWV и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		5.55%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.64% против 16.75% соответственно.

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VTCVTWV с VBVTWV с MGV
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий VTWV и VONG

VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

VTWV vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.36

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.22

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

4.16

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.84

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.39

Корреляция

Корреляция между VTWV и VONG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VONG

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VONG

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWVVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-32.72%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.23%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-32.72%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-32.72%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-12.29%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.90%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.78%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWVVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.81%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

12.37%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

22.42%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.35%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

20.82%

+2.68%