PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWV с VTWG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).

VTWV и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWV и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		6.28%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		-1.51%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWV имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции VTWG немного впереди с 9.95%.

VTWV

1 день
0.70%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.28%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.82%

VTWG

1 день
0.57%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.30%
1 год
23.06%
3 года*
12.69%
5 лет*
1.59%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VBVTWV с MGV
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с IWMVTWG с VOO

Сравнение комиссий VTWV и VTWG

VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Доходность на риск

VTWV vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVVTWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.42

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.70

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

5.67

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VTWG равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVVTWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.91

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между VTWV и VTWG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VTWG

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VTWG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.75%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VTWG

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VTWG.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWVVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-42.07%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-14.88%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-40.49%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-42.07%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-10.01%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-10.62%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.45%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 6.33%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWVVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

8.76%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

16.75%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

25.42%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

24.46%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

24.13%

-0.63%