Сравнение VTWV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VTWV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или VIOV.
Основные характеристики
| VTWV | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 19.19% | 14.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.02% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 10.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 8.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 21.65% | 21.64% |
| Макс. просадка | -45.73% | -47.36% |
| Текущая просадка | -2.05% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между VTWV и VIOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VIOV
С начала года, VTWV показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VIOV
И VTWV, и VIOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VIOV
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VIOV в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.84% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.24% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VIOV
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VIOV
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 7.86% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.