Сравнение VTWV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VTWV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или VIOV.
Корреляция
Корреляция между VTWV и VIOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VIOV
Основные характеристики
VTWV:
1.15
VIOV:
1.13
VTWV:
1.78
VIOV:
1.73
VTWV:
1.21
VIOV:
1.21
VTWV:
1.69
VIOV:
2.10
VTWV:
5.96
VIOV:
5.00
VTWV:
4.10%
VIOV:
4.71%
VTWV:
21.18%
VIOV:
20.89%
VTWV:
-45.73%
VIOV:
-47.36%
VTWV:
-2.50%
VIOV:
-1.94%
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.25% соответственно.
VTWV
15.61%
-0.57%
18.49%
24.45%
9.12%
8.35%
VIOV
13.86%
0.20%
20.57%
22.71%
9.57%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VIOV
И VTWV, и VIOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VIOV
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VIOV в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.15% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VIOV
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VIOV
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 4.57% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.