PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VIOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Vanguard - VTWV tracks the Russell 2000 Value Index while VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 10.22%/yr for VIOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 16.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWV имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции VIOV немного отстают с 10.22%.

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between VTWV and VIOV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VTWV and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и VIOV

Секторы
VTWV
VIOV

Финансовые услуги

23.9%
19.8%

Промышленность

11.9%
12.7%

Недвижимость

10.4%
8.8%

Здравоохранение

10.2%
7.5%

Технологии

10.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
15.4%

Энергетика

8.9%
9.1%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Коммунальные услуги

5.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.8%

Финансовые услуги

VTWV
23.9%
VIOV
19.8%

Промышленность

VTWV
11.9%
VIOV
12.7%

Недвижимость

VTWV
10.4%
VIOV
8.8%

Здравоохранение

VTWV
10.2%
VIOV
7.5%

Технологии

VTWV
10.0%
VIOV
10.6%

Потребительский циклический сектор

VTWV
9.2%
VIOV
15.4%

Энергетика

VTWV
8.9%
VIOV
9.1%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
VIOV
6.3%

Коммунальные услуги

VTWV
5.2%
VIOV
1.9%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
VIOV
3.4%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.2%
VIOV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTCVTWV с MGV
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

VTWV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.15

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.06

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.23

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

13.76

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VIOV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-47.36%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.33%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-28.44%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-28.44%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-47.36%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.02%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.38%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.86%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VIOV

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.56%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.63%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.35%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

21.96%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.89%

-0.35%

Сравнение комиссий VTWV и VIOV

И VTWV, и VIOV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VIOV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что сопоставимо с доходностью VIOV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTWV and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to VIOV (4.56%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VTWV leads with 10.34% vs 10.22% for VIOV. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWV has performed better with a 10.34% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV and VIOV have the same expense ratio: 0.10% per year.

VTWV and VIOV have nearly identical dividend yields, around 1.56%.

VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор