PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWV с VTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWV с VTC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).

VTWV и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или VTC.

Корреляция

Корреляция между VTWV и VTC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWV:

-0.15

VTC:

0.59

Коэф-т Сортино

VTWV:

-0.07

VTC:

0.88

Коэф-т Омега

VTWV:

0.99

VTC:

1.11

Коэф-т Кальмара

VTWV:

-0.15

VTC:

0.32

Коэф-т Мартина

VTWV:

-0.40

VTC:

1.82

Индекс Язвы

VTWV:

9.76%

VTC:

2.08%

Дневная вол-ть

VTWV:

23.92%

VTC:

6.25%

Макс. просадка

VTWV:

-45.73%

VTC:

-22.05%

Текущая просадка

VTWV:

-16.89%

VTC:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.65%.

VTWV

С начала года

-8.61%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-3.58%

3 года

3.72%

5 лет

12.72%

10 лет

5.99%

VTC

С начала года

0.65%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

0.23%

1 год

3.65%

3 года

2.55%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий VTWV и VTC

VTWV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWV и VTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWV c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VTC

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VTC в 4.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		2.09%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.65%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VTC

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VTC

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...