PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWV returned 6.94%/yr vs 0.55%/yr for VTC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTC.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 0.78%.

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%

VTC

1 день
0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.55%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и VTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%4.43%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.78%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%

Correlation

The correlation between VTWV and VTC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.16

Over the past year, VTWV and VTC have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с MGV
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VPLS

Доходность на риск

VTWV vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVVTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.29

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.88

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.94

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

6.15

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VTC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.29

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VTC

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-22.05%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-2.88%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-6.46%

-20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-22.05%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.81%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.84%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.91%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VTC

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.41%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

3.23%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

4.37%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

7.08%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

7.68%

+15.86%

Сравнение комиссий VTWV и VTC

VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VTC

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VTC в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.92%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and VTC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to VTC (1.41%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VTC's -22.05%.

On 5-year performance, VTWV leads with 6.94% vs 0.55% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTC has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWV has performed better with a 6.94% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

VTC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.56% for VTWV.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while VTC is Corporate Bonds. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.04% for VTC.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор