Сравнение VTWV с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VTWV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или VWO.
Корреляция
Корреляция между VTWV и VWO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VWO
Основные характеристики
VTWV:
1.20
VWO:
1.42
VTWV:
1.84
VWO:
2.04
VTWV:
1.22
VWO:
1.26
VTWV:
1.76
VWO:
0.89
VTWV:
6.21
VWO:
6.22
VTWV:
4.10%
VWO:
3.38%
VTWV:
21.22%
VWO:
14.88%
VTWV:
-45.73%
VWO:
-67.68%
VTWV:
-2.42%
VWO:
-6.23%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWV показывает доходность 15.71%, а VWO немного выше – 16.49%. За последние 10 лет акции VTWV превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.37% против 4.89% соответственно.
VTWV
15.71%
-0.49%
17.94%
24.56%
9.36%
8.37%
VWO
16.49%
1.54%
10.09%
21.63%
4.92%
4.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VWO
VTWV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWV c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VWO
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VWO в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.54% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VWO
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VWO
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.