Сравнение VTWV с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VTWV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или VWO.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VWO
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции VTWV превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 7.83% против 3.58% соответственно.
VTWV
12.81%
1.20%
10.03%
29.51%
9.11%
7.83%
VWO
10.63%
-4.81%
1.20%
15.46%
4.26%
3.58%
Основные характеристики
| VTWV | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 6.70 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 14.79% |
| Макс. просадка | -45.73% | -67.68% |
| Текущая просадка | -4.53% | -10.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VWO
VTWV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTWV и VWO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWV c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VWO
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VWO
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VWO
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.