PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWV с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VONV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 11.71%/yr for VONV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 22.76%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.71% соответственно.

VTWV

1 день
-0.66%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
14.80%
С начала года
25.23%
1 год
42.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.87%

VONV

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
6 месяцев
15.96%
С начала года
22.76%
1 год
33.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.95%
10 лет*
11.71%
Всё время*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VONV

Vanguard Russell 1000 Value ETF
$73.91M$86.48M$96.46M

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF
$8.20M$7.25M$5.99M

Сравнение доходности по годам VTWV и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		25.23%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		22.76%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Correlation

The correlation between VTWV and VONV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between VTWV and VONV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и VONV

Секторы
VTWV
VONV

Финансовые услуги

27.6%
18.6%

Промышленность

12.0%
10.5%

Недвижимость

11.3%
3.8%

Здравоохранение

10.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Технологии

7.3%
19.9%

Энергетика

5.6%
5.5%

Коммунальные услуги

5.1%
3.9%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.3%

Финансовые услуги

VTWV
27.6%
VONV
18.6%

Промышленность

VTWV
12.0%
VONV
10.5%

Недвижимость

VTWV
11.3%
VONV
3.8%

Здравоохранение

VTWV
10.9%
VONV
12.7%

Потребительский циклический сектор

VTWV
10.1%
VONV
10.9%

Технологии

VTWV
7.3%
VONV
19.9%

Энергетика

VTWV
5.6%
VONV
5.5%

Коммунальные услуги

VTWV
5.1%
VONV
3.9%

Сырьевые материалы

VTWV
4.2%
VONV
3.4%

Потребительский защитный сектор

VTWV
3.2%
VONV
7.5%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.5%
VONV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с VOOVONV с IWDVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Доходность на риск

VTWV vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWV c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.03

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.22

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

5.01

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

21.49

-3.40

VTWV vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VONV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-38.21%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.81%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-15.70%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-18.87%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-38.21%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.14%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.87%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.58%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VONV

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.89%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

8.72%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

11.27%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

14.77%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

17.20%

+6.29%

Сравнение комиссий VTWV и VONV

И VTWV, и VONV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VONV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VONV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.53%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.57%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and VONV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (3.75%) compared to VONV (2.89%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VONV's -38.21%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.71% vs 10.34% for VTWV. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.71% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV and VONV have the same expense ratio: 0.06% per year.

VTWV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.53% for VONV.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while VONV is Large Cap Value Equities. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VONV tracks Russell 1000 Value Index.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор