PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VONV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 11.34%/yr for VONV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.34% соответственно.

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Correlation

The correlation between VTWV and VONV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between VTWV and VONV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и VONV

Секторы
VTWV
VONV

Финансовые услуги

23.9%
18.9%

Промышленность

11.9%
13.1%

Недвижимость

10.4%
4.1%

Здравоохранение

10.2%
10.9%

Технологии

10.0%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.3%

Энергетика

8.9%
7.0%

Сырьевые материалы

5.4%
3.8%

Коммунальные услуги

5.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.2%

Финансовые услуги

VTWV
23.9%
VONV
18.9%

Промышленность

VTWV
11.9%
VONV
13.1%

Недвижимость

VTWV
10.4%
VONV
4.1%

Здравоохранение

VTWV
10.2%
VONV
10.9%

Технологии

VTWV
10.0%
VONV
14.9%

Потребительский циклический сектор

VTWV
9.2%
VONV
7.3%

Энергетика

VTWV
8.9%
VONV
7.0%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
VONV
3.8%

Коммунальные услуги

VTWV
5.2%
VONV
4.4%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
VONV
8.5%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.2%
VONV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Доходность на риск

VTWV vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.76

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.89

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.38

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

18.38

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VONV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-38.21%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.81%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-15.70%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-18.87%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-38.21%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-3.91%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.62%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VONV

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.83%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

8.11%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

10.82%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

14.77%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

17.23%

+6.31%

Сравнение комиссий VTWV и VONV

VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VONV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VONV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and VONV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VONV's -38.21%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.34% vs 10.34% for VTWV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.34% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.56% for VTWV.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while VONV is Large Cap Value Equities. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VONV tracks Russell 1000 Value Index. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.06% for VONV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор