Сравнение VTWV с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VTWV и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VONV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и VONV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.63% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | -7.65% | 25.28% | 2.71% | 26.48% | -8.45% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.52% соответственно.
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
VONV
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VONV
VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWV vs. VONV — Ранг доходности на риск
VTWV
VONV
Сравнение VTWV c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | VONV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.51 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.38 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.46 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | VONV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и VONV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VONV
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VONV в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VONV
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VONV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | VONV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -38.21% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.94% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -18.87% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | -38.21% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.30% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.94% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.55% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VONV
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | VONV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.27% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 8.30% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 15.68% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 14.77% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.23% | +6.27% |