PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с ISVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VTWV tracks the Russell 2000 Value Index while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWV returned 7.65%/yr vs 10.67%/yr for ISVL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.20%.

VTWV

1 день
0.79%
1 месяц
3.02%
С начала года
22.28%
6 месяцев
19.68%
1 год
44.70%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.39%

ISVL

1 день
0.88%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.13%
1 год
27.57%
3 года*
21.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		22.28%12.72%7.83%14.67%-14.46%10.18%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.20%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between VTWV and ISVL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between VTWV and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и ISVL

Секторы
VTWV
ISVL

Финансовые услуги

24.0%
21.4%

Промышленность

12.2%
22.1%

Технологии

11.6%
4.9%

Недвижимость

10.2%
10.8%

Здравоохранение

10.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.1%

Энергетика

7.8%
6.0%

Сырьевые материалы

5.4%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Финансовые услуги

VTWV
24.0%
ISVL
21.4%

Промышленность

VTWV
12.2%
ISVL
22.1%

Технологии

VTWV
11.6%
ISVL
4.9%

Недвижимость

VTWV
10.2%
ISVL
10.8%

Здравоохранение

VTWV
10.1%
ISVL
3.5%

Потребительский циклический сектор

VTWV
8.9%
ISVL
11.1%

Энергетика

VTWV
7.8%
ISVL
6.0%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
ISVL
10.1%

Коммунальные услуги

VTWV
5.0%
ISVL
1.3%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
ISVL
2.8%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.1%
ISVL
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

VTWV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.87

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.65

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.22

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

8.62

+9.15

VTWV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и ISVL

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-30.48%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-12.48%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-12.93%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-30.48%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.39%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-6.60%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.21%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и ISVL

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.53%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.52%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.83%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

16.93%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

16.77%

+6.77%

Сравнение комиссий VTWV и ISVL

VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и ISVL

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ISVL в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.19%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.61%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and ISVL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (5.17%) compared to ISVL (4.53%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.67% vs 7.65% for VTWV. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.67% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.61% for VTWV.

VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.30% for ISVL.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор