PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с DFSV

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VTWV is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past 3 years, VTWV returned 19.74%/yr vs 17.37%/yr for DFSV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 16.63%.

VTWV

1 день
0.55%
1 месяц
3.72%
С начала года
21.24%
6 месяцев
18.40%
1 год
45.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.91%

DFSV

1 день
0.24%
1 месяц
2.16%
С начала года
16.63%
6 месяцев
14.57%
1 год
34.93%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		21.24%12.72%7.83%14.67%-6.73%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.63%8.59%7.13%19.26%2.68%

Correlation

The correlation between VTWV and DFSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between VTWV and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и DFSV

Секторы
VTWV
DFSV

Финансовые услуги

24.0%
27.5%

Промышленность

12.2%
15.3%

Технологии

11.6%
8.5%

Недвижимость

10.2%
0.8%

Здравоохранение

10.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
14.7%

Энергетика

7.8%
12.1%

Сырьевые материалы

5.4%
5.2%

Коммунальные услуги

5.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.7%

Финансовые услуги

VTWV
24.0%
DFSV
27.5%

Промышленность

VTWV
12.2%
DFSV
15.3%

Технологии

VTWV
11.6%
DFSV
8.5%

Недвижимость

VTWV
10.2%
DFSV
0.8%

Здравоохранение

VTWV
10.1%
DFSV
6.9%

Потребительский циклический сектор

VTWV
8.9%
DFSV
14.7%

Энергетика

VTWV
7.8%
DFSV
12.1%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
DFSV
5.2%

Коммунальные услуги

VTWV
5.0%
DFSV
0.7%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
DFSV
2.7%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.1%
DFSV
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY

Доходность на риск

VTWV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.99

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.89

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

3.74

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

11.89

+6.07

VTWV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и DFSV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-28.02%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.39%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-28.02%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-6.64%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.94%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и DFSV

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.04%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.27%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

17.63%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.20%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

22.20%

+1.37%

Сравнение комиссий VTWV и DFSV

VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и DFSV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFSV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.40%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.63%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTWV and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.32%) compared to DFSV (4.04%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, VTWV leads with 19.74% vs 17.37% for DFSV. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 19.74% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.40% for DFSV.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.31% for DFSV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор