Сравнение VTWV с DFSV
VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VTWV is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past 3 years, VTWV returned 17.21%/yr vs 15.48%/yr for DFSV. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VTWV charges 0.06%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 23.38%.
VTWV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.87%
DFSV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $28.34M | $35.15M | |
| $8.20M | $7.25M | $5.99M |
Сравнение доходности по годам VTWV и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 25.23% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -6.73% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 23.38% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.68% |
Correlation
The correlation between VTWV and DFSV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between VTWV and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VTWV и DFSV
Секторы
VTWV
DFSV
Финансовые услуги
Промышленность
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Технологии
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
VTWV
DFSV
Промышленность
VTWV
DFSV
Недвижимость
VTWV
DFSV
Здравоохранение
VTWV
DFSV
Потребительский циклический сектор
VTWV
DFSV
Технологии
VTWV
DFSV
Энергетика
VTWV
DFSV
Коммунальные услуги
VTWV
DFSV
Сырьевые материалы
VTWV
DFSV
Потребительский защитный сектор
VTWV
DFSV
Коммуникационные услуги
VTWV
DFSV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWV vs. DFSV — Ранг доходности на риск
VTWV
DFSV
Сравнение VTWV c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWV | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 3.97 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 13.33 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWV и DFSV
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -28.02% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.39% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -28.02% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.84% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.47% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.79% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и DFSV
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 3.75% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.80% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.59% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 16.71% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 21.97% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 21.97% | +1.52% |
Сравнение комиссий VTWV и DFSV
VTWV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и DFSV
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности DFSV в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.33% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.57% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VTWV and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSV has higher volatility (3.80%) compared to VTWV (3.75%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs DFSV's -28.02%.
On 3-year performance, VTWV leads with 17.21% vs 15.48% for DFSV. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 17.21% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.
VTWV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.33% for DFSV.
They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.31% for DFSV.
VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWV и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор