Сравнение VTWV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTWV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VTWV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.64% против 1.68% соответственно.
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и BND
VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWV vs. BND — Ранг доходности на риск
VTWV
BND
Сравнение VTWV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.32 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.75 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 4.78 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и BND составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и BND
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и BND
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -18.58% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -2.44% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -17.91% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | -18.58% | -27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.54% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.07% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.90% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и BND
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 1.63% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 2.52% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 4.30% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 6.00% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 5.52% | +17.98% |