PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWO с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с VO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 10.97%/yr vs 11.40%/yr for VO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции VO немного впереди с 11.40%.

VTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
11.97%
С начала года
20.72%
1 год
35.48%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.97%

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.72%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VTWO and VO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VTWO and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и VO

Секторы
VTWO
VO

Технологии

19.1%
21.7%

Промышленность

17.9%
17.3%

Здравоохранение

16.3%
7.5%

Финансовые услуги

15.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.6%

Недвижимость

5.9%
5.1%

Энергетика

5.3%
7.9%

Сырьевые материалы

4.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.7%

Технологии

VTWO
19.1%
VO
21.7%

Промышленность

VTWO
17.9%
VO
17.3%

Здравоохранение

VTWO
16.3%
VO
7.5%

Финансовые услуги

VTWO
15.5%
VO
12.5%

Потребительский циклический сектор

VTWO
7.9%
VO
8.6%

Недвижимость

VTWO
5.9%
VO
5.1%

Энергетика

VTWO
5.3%
VO
7.9%

Сырьевые материалы

VTWO
4.7%
VO
4.4%

Коммунальные услуги

VTWO
2.8%
VO
7.9%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.5%
VO
2.2%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.2%
VO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

VTWO vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.31

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.90

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.02

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

7.64

+3.84

VTWO vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VO

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-58.87%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.17%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-19.02%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-27.57%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-39.37%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.41%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.82%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.16%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VO

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.56%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

9.62%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

12.66%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

17.64%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

18.86%

+4.18%

Сравнение комиссий VTWO и VO

VTWO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VO

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and VO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (3.76%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.40% vs 10.97% for VTWO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.40% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VTWO.

VO has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.10% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.03% for VO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор