Сравнение VTWO с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
VTWO и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.86% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и TNA
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
VTWO vs. TNA — Ранг доходности на риск
VTWO
TNA
Сравнение VTWO c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.46 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 4.61 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и TNA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и TNA
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и TNA
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -88.09% | +46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -37.58% | +23.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -82.36% | +50.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -88.09% | +46.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -58.21% | +50.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -33.81% | +25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 11.90% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и TNA
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 7.38%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 22.02% | -14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 43.21% | -28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 69.30% | -46.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 67.36% | -44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 68.28% | -45.24% |