PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.12%/yr vs 7.99%/yr for TNA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTWO charges 0.06%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.99% соответственно.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between VTWO and TNA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between VTWO and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и TNA

Секторы
VTWO
TNA

Промышленность

17.7%
17.5%

Технологии

17.0%
16.9%

Здравоохранение

16.5%
16.5%

Финансовые услуги

15.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Недвижимость

6.1%
6.2%

Энергетика

6.1%
6.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Промышленность

VTWO
17.7%
TNA
17.5%

Технологии

VTWO
17.0%
TNA
16.9%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
TNA
16.5%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
TNA
15.9%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
TNA
8.4%

Недвижимость

VTWO
6.1%
TNA
6.2%

Энергетика

VTWO
6.1%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
TNA
4.8%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
TNA
2.9%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
TNA
2.5%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
TNA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

VTWO vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.30

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.72

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.03

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.27

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VTWO и TNA

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-88.09%

+46.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-32.53%

+21.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-65.78%

+38.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-82.36%

+50.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-88.09%

+46.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.23%

+35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-33.90%

+25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

9.86%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и TNA

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 5.69%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

17.02%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

40.45%

-26.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

57.06%

-37.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

67.34%

-44.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

68.42%

-45.34%

Сравнение комиссий VTWO и TNA

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и TNA

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTWO and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to VTWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs 7.99% for TNA. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

VTWO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.39% for TNA.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор