PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с SPSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VTWO tracks the Russell 2000 Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.12%/yr vs 10.76%/yr for SPSM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 16.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции SPSM немного отстают с 10.76%.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

SPSM

1 день
1.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.59%
3 года*
15.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		16.80%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between VTWO and SPSM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.95

The correlation between VTWO and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и SPSM

Секторы
VTWO
SPSM

Промышленность

17.7%
15.5%

Технологии

17.0%
15.5%

Здравоохранение

16.5%
11.0%

Финансовые услуги

15.7%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.4%

Недвижимость

6.1%
7.7%

Энергетика

6.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Промышленность

VTWO
17.7%
SPSM
15.5%

Технологии

VTWO
17.0%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
SPSM
11.0%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
SPSM
16.9%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
SPSM
13.4%

Недвижимость

VTWO
6.1%
SPSM
7.7%

Энергетика

VTWO
6.1%
SPSM
5.9%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
SPSM
5.1%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
SPSM
2.0%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
SPSM
3.6%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
SPSM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB

Доходность на риск

VTWO vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.93

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.78

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.87

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

12.95

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.93

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VTWO и SPSM

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-42.89%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.72%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-27.94%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-27.94%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-42.89%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-7.92%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и SPSM

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.40%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

11.70%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

17.44%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

21.44%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

22.99%

+0.09%

Сравнение комиссий VTWO и SPSM

VTWO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и SPSM

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPSM в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTWO and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to SPSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs 10.76% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VTWO.

SPSM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.07% for VTWO.

VTWO tracks Russell 2000 Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.05% for SPSM.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор