PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWO с SPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

VTWO и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWO и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.54%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции SPSM немного впереди с 10.12%.

VTWO

1 день
0.62%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.49%
1 год
26.61%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.96%

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий VTWO и SPSM

VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

VTWO vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.44

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.44

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.80

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между VTWO и SPSM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и SPSM

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SPSM в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.25%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и SPSM

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWOSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-42.89%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.82%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-27.94%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-42.89%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.18%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.02%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и SPSM

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWOSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.26%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.95%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

22.56%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

21.54%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

22.97%

+0.07%