PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWO с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с SMMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VTWO tracks the Russell 2000 Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWO returned 7.57%/yr vs 6.41%/yr for SMMV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 10.10%.

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%

SMMV

1 день
-0.52%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.10%
1 год
15.44%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
Всё время*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
$367.94K$342.57K$423.57K

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам VTWO и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		10.10%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between VTWO and SMMV is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VTWO and SMMV has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTWO и SMMV

Секторы
VTWO
SMMV

Здравоохранение

20.2%
18.7%

Финансовые услуги

17.6%
9.2%

Технологии

14.8%
13.7%

Промышленность

14.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.3%

Недвижимость

6.7%
12.5%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.1%

Здравоохранение

VTWO
20.2%
SMMV
18.7%

Финансовые услуги

VTWO
17.6%
SMMV
9.2%

Технологии

VTWO
14.8%
SMMV
13.7%

Промышленность

VTWO
14.1%
SMMV
13.6%

Потребительский циклический сектор

VTWO
9.2%
SMMV
5.3%

Недвижимость

VTWO
6.7%
SMMV
12.5%

Энергетика

VTWO
5.4%
SMMV
5.2%

Сырьевые материалы

VTWO
4.4%
SMMV
1.6%

Коммунальные услуги

VTWO
2.7%
SMMV
7.5%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.6%
SMMV
7.6%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.2%
SMMV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

VTWO vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWO c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.60

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.44

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.21

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

6.80

+5.35

VTWO vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и SMMV

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-38.77%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.02%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-13.68%

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-18.00%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.52%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-5.03%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.28%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и SMMV

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.76%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

7.05%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

9.70%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

13.44%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

15.61%

+7.46%

Сравнение комиссий VTWO и SMMV

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и SMMV

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SMMV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.64%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and SMMV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to SMMV (2.76%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, VTWO leads with 7.57% vs 6.41% for SMMV. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWO has performed better with a 7.57% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.08% for VTWO.

VTWO tracks Russell 2000 Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.20% for SMMV.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор