PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с RYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWO returned 6.69%/yr vs 2.57%/yr for RYLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.20%.

VTWO

1 день
0.72%
1 месяц
3.13%
С начала года
21.95%
6 месяцев
18.83%
1 год
42.69%
3 года*
19.86%
5 лет*
6.69%
10 лет*
12.24%

RYLD

1 день
0.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.20%
6 месяцев
8.92%
1 год
21.17%
3 года*
8.81%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		21.95%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%7.80%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		10.20%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between VTWO and RYLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between VTWO and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и RYLD

Секторы
VTWO
RYLD

Технологии

19.1%
19.0%

Промышленность

17.9%
18.0%

Здравоохранение

16.3%
16.3%

Финансовые услуги

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.0%

Недвижимость

5.9%
5.9%

Энергетика

5.3%
5.4%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.3%

Технологии

VTWO
19.1%
RYLD
19.0%

Промышленность

VTWO
17.9%
RYLD
18.0%

Здравоохранение

VTWO
16.3%
RYLD
16.3%

Финансовые услуги

VTWO
15.5%
RYLD
15.5%

Потребительский циклический сектор

VTWO
7.9%
RYLD
8.0%

Недвижимость

VTWO
5.9%
RYLD
5.9%

Энергетика

VTWO
5.3%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

VTWO
4.7%
RYLD
4.7%

Коммунальные услуги

VTWO
2.8%
RYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.5%
RYLD
2.4%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.2%
RYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

VTWO vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWORYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.00

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.81

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.38

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

13.65

+0.18

VTWO vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и RYLD

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWORYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-41.53%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.29%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-19.05%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-21.33%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-8.77%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.55%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и RYLD

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWORYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

1.91%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

7.74%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

10.64%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

14.05%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

17.14%

+5.96%

Сравнение комиссий VTWO и RYLD

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и RYLD

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности RYLD в 11.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.66%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and RYLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (6.32%) compared to RYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, VTWO leads with 6.69% vs 2.57% for RYLD. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWO has performed better with a 6.69% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 1.08% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. VTWO tracks Russell 2000 Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.60% for RYLD.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор